Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №9, вступающее в силу с 16 февраля.
Согласно документу, Нацбанк уточнил порядок оценки непокрытого кредитного риска при расчете регулятивного капитала, исключил резервы по активным операциям из перечня составляющих дополнительного капитала, а также исключил оценку разрывов долгосрочной ликвидности для расчета норматива достаточности капитала.
Читайте такжеНацбанк расширил перечень оснований для признания банка проблемным
Кроме того, регулятор разрешил присваивать нулевой кредитный риск при расчете норматива достаточности капитала для активов по операциям с международными учреждениями, включая Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию.
Также Нацбанк унифицировал правила расчета нормативов кредитного риска Н7 и Н9 для специализированных сберегательных банков.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле 2016 года усовершенствовал подход к оценке банками кредитных рисков. В 2016 году новые правила применялись в тестовом режиме.
С 3 января 2017 года новые требования Национального банка по оценке банками кредитных рисков вступили в силу.
Ключевым фактором оценки риска по новым правилам является финансовое состояние заемщика, однако по мелким кредитам возможна оценка на портфельной основе, где основным является фактор обслуживания кредита.
