Нацбанк обновил методику расчета банками ряда нормативов

18:51, 15 февраля 2017

Киев. 15 февраля. УНИАН. Национальный банк Украины обновил методику расчета банками ряда нормативов с учетом обновленных требований к оценке кредитного риска.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №9, вступающее в силу с 16 февраля.

Согласно документу, Нацбанк уточнил порядок оценки непокрытого кредитного риска при расчете регулятивного капитала, исключил резервы по активным операциям из перечня составляющих дополнительного капитала, а также исключил оценку разрывов долгосрочной ликвидности для расчета норматива достаточности капитала.

Кроме того, регулятор разрешил присваивать нулевой кредитный риск при расчете норматива достаточности капитала для активов по операциям с международными учреждениями, включая Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию.

Также Нацбанк унифицировал правила расчета нормативов кредитного риска Н7 и Н9 для специализированных сберегательных банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле 2016 года усовершенствовал подход к оценке банками кредитных рисков. В 2016 году новые правила применялись в тестовом режиме.

С 3 января 2017 года новые требования Национального банка по оценке банками кредитных рисков вступили в силу.

Ключевым фактором оценки риска по новым правилам является финансовое состояние заемщика, однако по мелким кредитам возможна оценка на портфельной основе, где основным является фактор обслуживания кредита.